[1]刘淑琴,薛 红.双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) ,2017,16(06):659-664.[doi:10.3969/j.issn.1674-232X.2017.06.016]
 The Quanto Option Pricing Model in Bi-fractional Jump-diffusion Process[J].,2017,16(06):659-664.[doi:10.3969/j.issn.1674-232X.2017.06.016]
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双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价()
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《 杭州师范大学学报(自然科学版) 》[ISSN:1674-232X/CN:33-1348/N]

卷:
16
期数:
2017年06期
页码:
659-664
栏目:
学术论文
出版日期:
2017-11-30

文章信息/Info

Title:
The Quanto Option Pricing Model in Bi-fractional Jump-diffusion Process
作者:
刘淑琴薛    红
西安工程大学理学院
关键词:
双分数布朗运动跳-扩散过程保险精算汇率连动期权
DOI:
10.3969/j.issn.1674-232X.2017.06.016
文献标志码:
A
摘要:
假定股价和汇率分别满足双分数跳-扩散过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价公式.

相似文献/References:

[1]薛 红,董莹莹.双分数Vasicek利率下重置期权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) ,2016,15(06):650.
[2]薛 红,王银利.双分数布朗运动模型下后定选择权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) ,2017,16(03):301.[doi:10.3969/j.issn.1674-232X.2017.03.014]
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[3]王瑶,薛红. 双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) ,2018,17(04):437.
 [J].,2018,17(06):437.

更新日期/Last Update: 2017-12-09